拿下技术面上传简历

你在一个 d=1000 的逻辑回归/两层 MLP 上比较优化器,样本 n=10000。如果用 full-batch 牛顿法,需要计算 Hessian 并求解 H^{-1}g。请问:牛顿法相比 SGD 在什么条件下收敛更快?为什么在深度学习中很少直接用?如果不用完整 Hessian,有哪些近似二阶/拟牛顿思路?请至少说出一种并说明它省了什么计算。

机器学习基础优化算法校招知识点 1 个

面试官在考什么

判断是否理解二阶方法利用曲率、计算/存储成本,以及在非凸、随机、高维深度学习中的限制。

二阶方法

回答框架 · 前两步

  1. 牛顿法用二阶曲率信息,在强凸、Hessian 良态、full-batch、靠近最优点的条件下,迭代次数通常远少于梯度下降/ SGD,体现二次收敛。
  2. 完整 Hessian 需要 O(d^2) 存储,求解 H^{-1}g 或线性系统通常 O(d^3);d=1000 已需要约 10^6 个元素,深度网络 d 上亿时完全不可行。

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